内容简介
本书对计量经济学中比较专业的技术——结构向量自回归模型机构识别模型（SVAR）的前沿研究进展与应用进行了系统性的综述和原创性的研究。SVAR它可以捕捉模型系统内各个变量之间的即时的结构性关系，在宏观计量经济研究中有重要应用。作者还通过编程技术，将该技术的应用展现给读者，包括编程程序的源代码和工具包，并配合与中国经济数据相关的案例研究，减弱了纯技术的单调枯燥，让SVAR模型技术的现实应用更接地气，也让读者和学生可以在研究中借鉴其编程程序，有一定的应用价值。
目录
目录第一节前言1第二节VAR模型的“前世”与“今生”16第三节SVAR模型的经典形式与简化式VAR模型28第一节经典VAR模型估计36第二节Bayesian VAR模型分析框架：估计与推断51第三节DSGE框架约束下VAR模型估计81第一节什么是识别问题99第二节Choleski识别方法及局限性107第三节符号识别与其算法谬误问题115第四节样本不确定性和识别不确定性问题132第五节结构弹性估计的误区142内生化145第一节Bayesian SVAR识别：BH分析框架及其理论贡献146
作者简介
李向阳，男，1981年生，安徽界首人，上海海关学院副教授，硕士生导师，经济学博士，美国诺特丹大学经济系访问学者（University of Notre Dame，2013-2014，2019-2020），2012年博士研究生国家奖学金获得者，研究方向为宏观经济及其DSGE建模、宏观计量、统计等。 近年来，先后发表SCI、CSSCI等中英文论文、省部级决策咨询报告等共20余篇；出版3本专著《动态随机一般均衡(DSGE)模型：理论、方法和Dynare实践》《微观福利视角下的人民币汇率制度选择研究》和《贸易便利化量化评价研究》；主持完成国家社科后期项目、国家外国专家项目、上海哲社一般项目各1项，2次获得省部级决策咨询成果。
内容简介
本书对计量经济学中比较专业的技术——结构向量自回归模型机构识别模型（SVAR）的前沿研究进展与应用进行了系统性的综述和原创性的研究。SVAR它可以捕捉模型系统内各个变量之间的即时的结构性关系，在宏观计量经济研究中有重要应用。作者还通过编程技术，将该技术的应用展现给读者，包括编程程序的源代码和工具包，并配合与中国经济数据相关的案例研究，减弱了纯技术的单调枯燥，让SVAR模型技术的现实应用更接地气，也让读者和学生可以在研究中借鉴其编程程序，有一定的应用价值。
目录
目录第一节前言1第二节VAR模型的“前世”与“今生”16第三节SVAR模型的经典形式与简化式VAR模型28第一节经典VAR模型估计36第二节Bayesian VAR模型分析框架：估计与推断51第三节DSGE框架约束下VAR模型估计81第一节什么是识别问题99第二节Choleski识别方法及局限性107第三节符号识别与其算法谬误问题115第四节样本不确定性和识别不确定性问题132第五节结构弹性估计的误区142内生化145第一节Bayesian SVAR识别：BH分析框架及其理论贡献146
作者简介
李向阳，男，1981年生，安徽界首人，上海海关学院副教授，硕士生导师，经济学博士，美国诺特丹大学经济系访问学者（University of Notre Dame，2013-2014，2019-2020），2012年博士研究生国家奖学金获得者，研究方向为宏观经济及其DSGE建模、宏观计量、统计等。 近年来，先后发表SCI、CSSCI等中英文论文、省部级决策咨询报告等共20余篇；出版3本专著《动态随机一般均衡(DSGE)模型：理论、方法和Dynare实践》《微观福利视角下的人民币汇率制度选择研究》和《贸易便利化量化评价研究》；主持完成国家社科后期项目、国家外国专家项目、上海哲社一般项目各1项，2次获得省部级决策咨询成果。