编辑推荐
随着全球经济和资本市场的发展变化，机构投资者在全球金融网络中的作用越来越重要。特别是对于国内机构而言，与全球市场的深入融合，对其开展投资业务、防范金融风险、进行风险管理等提出了更高的要求。挑战即机遇，加强对资产管理、风险管理的认知，提高相关技能，将为国内机构带来更大发展空间。在这样的背景之下，这本《机构资产管理基础》为读者带来了启发和思考，帮助投资者掌握更好的投资技能。本书的主题是机构资产管理，覆盖的内容包括资产管理和风险的涵义、投资工具的介绍、现代投资组合理论和资产定价理论、股票分析与投资组合管理、债券分析与投资组合管理，以及多资产投资组合策略。
内容简介
本书提供了资产管理的基础知识。它采取实践的视角描述了资产管理。除了投资管理的理论之外，它还深入分析了与投资策略相关的实际实施问题。基于作者们在资产管理行业的经验，本书 19 个章节综合了理论和实践。本书首先描述了资产管理所涉及的主要活动以及投资组合管理中的不同形式的风险，然后覆盖了不 同的资产类别（普通股、债券和另类资产）、集合投资工具、金融衍生工具、普通股分析和估值、债券分析方法、股票贝塔策略（包括聪明贝塔）、股票阿尔法策略（包括定量/系统性策略）、债券指数化策略和主动式债券投资组合策略，以及多资产策略。本书清晰地解释和举例说明了在投资组合的风险管理中使用金融衍生工具（股票衍生工具、利率衍生工具和信用衍生工具）的方法。
作者简介
弗兰克·J.法博齐，美国纽约城市大学经济学博士，法国北方高等商学院(EDHEC)金融学教授，EDHEC风险研究所高级科学顾问，自1984年以来一直担任《投资组合管理杂志》的编辑。持有CFA和CPA,为贝莱德封闭式基金和股权流动性基金的受托人；CFA协会2007年C.StewartSheppard奖得主和CFA协会2015年James R.Vertin奖得主。法博齐于2002年11月入选固定收益分析师协会名人堂。曾任职于耶鲁大学、麻省理工学院和普林斯顿大学。编著了众多资产管理方面的书籍。       弗朗西斯科·A.法博齐，《金融数学科学杂志》执行主编，美国金融数据专业人员协会课程委员会的委员。
目录
部分资产管理和风险学习目标设定投资目标制定投资政策选择投资策略构建和监测投资组合衡量和评估业绩关键要点学习目标风险和不确定性总风险、系统性风险和非系统性风险主要的投资风险关键要点学习目标