{"product_id":"期权投资管理","title":"期权投资管理","description":"\u003cstrong\u003e编辑推荐\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e本书把策略分为基本策略，牛市组合策略，熊市组合策略，区间策略，突破策略，时间或日历策略，对冲、套利与套保策略以及其它组合策略。从主要定价模型，各种波动率的衡量与测算，到希腊值的影响，本书是迄今为止，详细解析希腊值对期权价值影响的著作。\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e内容简介\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e本书力求做到理论与实践相结合，循序渐进地，从期权交易必须具备的基础知识，到影响期权价值的因素和主要定价模型，由浅入深，进行全面解析。其中，重点突出波动率和希腊值在期权价值判断和预测中的实际运用，后落实到各种组合策略的设计与构造上。书中的理论模型，大多都基于市场上的真实交易数据进行了比较详细的解析。交易策略部分，列举的案例也都是基于真实的市场数据，其中部分直接来源于作者的真实交易。本书把策略分为基本策略，牛市组合策略，熊市组合策略，区间策略，突破策略，时间或日历策略，对冲、套利与套保策略以及其它组合策略。从主要定价模型，各种波动率的衡量与测算，到希腊值的影响，本书是迄今为止，详细解析希腊值对期权价值影响的著作。书中除传统希腊值外，还全面讨论了二、三阶等高阶希腊值对期权价值的影响。\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e作者简介\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e贺金凌， 副教授，金融学博士，计算机科学与技术博士后，国家外国专家局批准引进专家。曾任职中国人民银行、国家外汇管理局、深圳证券交易所、加拿大帝国商业银行抵押贷款中心等国内外知名金融机构。目前在西南财经大学开设《金融风险管理》、《投资学》、《货币金融学》、《证券市场与投资研究》、《固定收益证券》等课程。 在西南财大出版社出版有专著《国际金融期货与选择权交易》（1995）\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e目录\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e部分期权交易基础第1章期权概述期权的定义期权合约的重要要素第2章期权的价值与构成期权的价值期权的在值程度在值程度与内在价值、时间价值的关系第3章期权头寸及其盈亏计算期权的多头与空认购期权及其盈亏计算认沽期权及其盈亏计算第4章期权投资的特点以及需要注意的问题投资期权还是直接投资标的证券？","brand":"当当","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":46348904399006,"sku":"9787550453357","price":38.61,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0728\/0158\/3262\/files\/29534013-1_b_1.jpg?v=1767022662","url":"https:\/\/timesbook.com\/zh\/products\/%e6%9c%9f%e6%9d%83%e6%8a%95%e8%b5%84%e7%ae%a1%e7%90%86","provider":"Timesbook Inc","version":"1.0","type":"link"}