内容简介
本书共分为八章，分别介绍了信用模型构建、市场行情、高斯Copula及隐含相关性、隐含Copula模型、预期层级损失、广义泊松损失、数据在危机中的运用以及讨论总结。与此同时，本书回顾了国际金融危机发生前后的真实示例，就大众对数学方法与模型在金融危机中的误解作出了解释，并强调了宏观经济分析和基本原理的重要性。

目录
目录1引言：危机前和危机中的信用模型建模 11.1自下而上模型 11.2复合相关性 3 1.3 基础相关性 3 1.4 隐含 Ｃｏｐｕｌａ 4 1.5预期层级损失曲面 51.6 自上而下的框架 51.7 ＧＰＬ和 ＧＰＣＬ模型 7 1.8本书结构 82.1信用指数 10 2.2ＣＤＯ层级 113.1单因子高斯 Ｃｏｐｕｌａ函数模型 16 3.1.1有限池同质单因子高斯 Ｃｏｐｕｌａ函数模型17