内容简介
针对中国商业银行流动性同房地产价格之间关联波动表现出的新复杂特性，以及现有研究忽视了风险极端状态、仍将关注点置于两者关联波动常规状态的瑕疵与不足，本书将极值理论(EVT)引入当前国际金融机构最主流的风险测度工具VaR技术中，进而与Copula函数有机地结合起来，构建了二维混合极端风险模型，并以之测度了中国商业银行流动性同房地产价格之间的极端关联波动。本书不仅可为商业银行、房地产及其他经济部门提供具体的风险管理技术与方法，而且可为中国经济管理部门制定相关政策提供坚实可靠的决策依据。    本书主要面向金融风险专业领域的管理人员及研究人员，也面向具有一定专业知识基础的大众读者。
作者简介
花拥军，重庆大学经济与工商管理学院教授。研究方向：投资决策与项目管理、金融风险管理。在Computational Intelligence and Neuroscience等SCI期刊、《经济学动态》《管理工程学报》等CSSCI期刊发表论文十余篇。承担教育BU人文社会科学研究规划基金项目、国家社会科学基金一般项目、国务院研究室宏观经济研究司课题等十余项。
目录
第一章 绪论 第一节 问题提出及研究意义 第二节 研究方法及内容结构第二章 文献综述 第一节 外文文献 第二节 中文文献第三章 一维极值理论与极值VaR模型构建 第一节 极值概念、性质及类型 第二节 极值模型第四章 基于一维极值模型的中国实际测度 第一节 指标与样本数据选取 第二节 数据的统计描述及POT模型条件检验 第三节 阈值确定 第四节 拟合检验与参数估计