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本书的作者是世界的计量经济学家之一，他在本书中对金融计量经济学中的模型和方法进行了全面且深入的探讨。作者基于目前大多数课程教学的内容，涵盖了计量经济学和金融学领域在近20年里的发展，并同时确保为读者提供理解领域内基本定理的坚实基础。除了提供相关理论信息，作者在书中还向读者呈现了如何谨慎地将理论与实际操作相联系，出于此，本书提供了大量实践案例，以便读者可以更扎实地掌握相关知识。
内容简介
本书是世界金融计量经济学家对金融计量经济学模型和方法的深入探索，旨在帮助对金融应用感兴趣的经济学、金融学、统计学、数学和工程学的学生理解和应用这些模型和方法。作者基于其在世界各地的授课内容，结合领域成果，编写了这样一本涵盖过去20年计量经济学和金融领域发展的指导手册；同时，确保这些领域的基本原则有一个坚实的基础。本书将理论与应用联系起来，为读者提供了真实的学习环境。此外，本书还配有习题和实证案例以及Eviews指南，以便复杂的概念能够得到充分解释，读者能够充分理解。
作者简介
奥利弗·林顿（Olive Linton），剑桥大学三一学院院士、经济系政治经济学教授。曾任伦敦政治经济学院计量经济学教授、耶鲁大学经济学教授；1991年在加州大学伯克利分校获得经济学博士学位。他撰写了百余篇关于计量经济学、统计学和实证金融的文章；2015年，获得亚历山大·冯·洪堡基金会洪堡研究奖。自2014年以来，他一直是《计量经济学杂志》（Journal of Econometrics）的联合主编。他同时也是世界计量经济学会、数理统计学会、金融计量经济学学会、英国科学院和国际应用计量经济学基金会的成员。曾任2012年发布的英国政府科学办公室预见项目“金融市场计算机交易的未来”的首席专家。在涉及市场操纵的几起案件中，他曾作为FSA和FCA的专家证人出庭。
目录
1绪论与背景2计量经济学基础3收益率预测与有效市场假说4收益率的稳健性检验和非线性可预测性检验5实证市场微观结构6事件研究分析7投资组合选择与资本资产定价模型的检验8多因子定价模型9现值关系10跨期均衡定价11波动率12连续时间过程13收益率曲线14风险管理与尾部估计