内容简介
本文主要分为四部分：部分为金融计量基础知识，包括第1章和第2章，主要介绍金融计量分析的基本概念、数学基础、Stata软件操作及OLS回归方法；第二部分为金融时间序列方法介绍，包括第3章到第6章，分别介绍一元时间序列模型、VAR模型、GARCH模型及误差修正模型等；第三部分为公司金融研究方法介绍，包括第7章到第10章，分别介绍线性概率模型、面板数据模型、工具变量法及双重差分法等；第四部分为金融专题方法介绍，包括第11章到第13章，分别介绍资产定价模型、事件研究法、金融风险方法等。 本书的特色在于紧密结合国内外期刊金融学文献，着重分析金融计量学方法在金融研究中的应用及Stata实现过程。本书可以用作高等院校的“金融计量学”、“金融时间序列分析”等课程的教材。适用于高年级本科硕士学生。
作者简介
许鸿文，经济学博士,湖南工商大学财政金融学院副教授，硕士生导师。主要研究方向为金融市场与产业经济。主持国家社科课题一项，主持省厅级科研课题多项，在《中国工业经济》《国际贸易问题》等期刊发表论文多篇。
目录
章 金融计量分析导论节 金融计量分析的基本概念第二节 常用的概率与数理统计知识第三节 金融计量软件Stata介绍第二章 经典线性回归模型节 一元线性回归模型第二节 多元线性回归模型第三节 模型应用及Stata操作第三章 一元时间序列分析方法节 时间序列的相关概念第二节 平稳时间序列模型第三节 平稳性与单位根检验