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国家社科基金后期资助项目
内容简介
本书研究了基于投资者情绪和市场基础信息的行为资产定价问题。首先，阐述研究背景、文献综述；其次，研究了投资者情绪动态变化特征、投资者行为特征影响资产价格形成及其动态变化的经济机理；再次，构建个股情绪指数，研究了个股情绪影响个股价格的微观机理，进而构建市场情绪指数，研究了情绪加速器效应的宏观表现；最后，结合实证研究结果与我国证券市场的实际管理，提出增强我国股票市场有效性的对策建议。
作者简介
李进芳，河北行唐人，教授（内聘），华南理工大学博士，河南省高校科技创新人才（人文社科类），河南省高等学校青年骨干教师，河南省教育厅学术技术带头人，洛阳市中青年社科专家，校青年骨干教师，校“工商管理”特色学科带头人。主持国家社科基金项目、人文社科研究项目、省级科研项目等多项，学术论文见诸《统计研究》、《系统工程理论与实践》、《国际财经评论》（International Review of Economics and Finance）、《北美财经学报》（North American Journal of Economics and Finance）、《经济模型》（Economic Modelling）、《应用经济学》（Applied Economics）等国内外经管类核心期刊和SSCI期刊。
目录
第一章 导论 1.1 研究背景与研究意义 1.1.1 研究背景 1.1.2 研究意义 1.2 研究思路与研究方法 1.2.1 研究思路 1.2.2 研究方法 1.3 研究内容与重要观点 1.3.1 研究内容 1.3.2 重要观点 1.4 传统金融资产定价理论研究概述 1.4.1 传统金融资产定价理论基础 1.4.2 资产定价理论发展演变 1.4.3 有效市场悖论